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var和es哪个更小

题主是否想询问“var和es哪个风险更小”？ES。VaR：难以有效反映尾端的小概率事件，导致低估风险，尾部风险频发率高。ES：更加准确和合理地计量了资产组合损失值，尾部风险更小。... 查看全文

对妳╮俄输德彻底

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2024-12-17
VaR与ES有何区别?

VaR和ES区别如下：定义不同 VaR：是指在一定概率水平（置信水平）下，在一定时间内（如一天，十天等），持有某种证券或投资组合可能遭受的最大损失。ES：又叫条件VaR（ConditionalVaR）或预期尾部损失ETL（ExpectedTailLoss），是指在损失超过VaR的条件下，投资组合遭受的平均损失（期望值）。... 查看全文

野似温柔猫

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2024-12-17
金融风险管理:风险价值VaR和局部均值ES的度量

风险是与收益相对应的概念，正是因为市场具有波动性，既有获得收益的可能，也有可能造成损失的可能，造成损失的可能就是风险。在风险管理当中我们看重的是风险，而风险的来源是不确定性，也即是波动。... 查看全文

极楽世界

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2024-12-17

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