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对妳╮俄输德彻底
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效仿ゐ

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var和es哪个更小
1分钟前发布 -【var和es哪个更小】https://www.gaokaocn.cn 12月18日讯: 题主是否想询问“var和es哪个风险更小”?ES。VaR:难以有效反映尾端的小概率事件,导致低估风险,尾部风险频发率高。ES:更加准确和合理地计量了资产组合损失值,尾部风险更小。
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长夜为你等

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风险不同 VaR:难以有效反映尾端的小概率事件,导致低估风险。ES:更加准确和合理地计量了资产组合损失值,尾部风险更小。
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别跟我赛脸

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当然,横向比较:同一个分布和波动率假设下,ES 的值当然比 VaR 大的多,也就是资本金要更加充足。
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