VaR与ES有何区别?

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野似温柔猫
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VaR与ES有何区别?
1分钟前发布 -【VaR与ES有何区别?】https://www.gaokaocn.cn 12月18日讯: VaR和ES区别如下：定义不同 VaR：是指在一定概率水平（置信水平）下，在一定时间内（如一天，十天等），持有某种证券或投资组合可能遭受的最大损失。ES：又叫条件VaR（ConditionalVaR）或预期尾部损失ETL（ExpectedTailLoss），是指在损失超过VaR的条件下，投资组合遭受的平均损失（期望值）。
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木月浅

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定义不同 VaR：是指在一定概率水平（置信水平）下，在一定时间内（如一天，十天等），持有某种证券或投资组合可能遭受的最大损失。ES：又叫 条件 VaR （Conditional VaR）或 预期尾部损失 ETL （Expected Tail Loss），是指在损失超过 VaR 的条件下，投资组合遭受的平均损失（期望值）。
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南葵思暖

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题主是否想询问“var和es哪个风险更小”？ES。VaR：难以有效反映尾端的小概率事件，导致低估风险，尾部风险频发率高。ES：更加准确和合理地计量了资产组合损失值，尾部风险更小。
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